Стандарт Минвуза РФ и учебные планы Курского ИСО МГСУ по
Эконометрике - спец. Финансы и кредит
(Заочное на базе высшего, группа 4 курса)
Стандарт Минвуза РФ
Перечень тем Стандарта
Линейная модель множественной регрессии; метод
наименьших квадратов (мнк); свойства оценок мнк;
показатели качества регрессии; линейные регрессионные
модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками;
обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели
с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели
регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели
стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация;
система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый
и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Учебный план на 2001-2002 уч.г.
Рабочий учебный план курса ЭКОНОМЕТРИКА
по кафедре Математических дисциплин КИСО МГСУ
Лектор - Борзых А.А.
Факультет Социально-экономический
Специальность ФинКред -Заочное (высшее) 2001-2002 уч.г.
Распределение в семестрах всего - 3 сем.(выдача материала без контроля) и 4
Контроль - экзамен 4-й семестр
Рекомендуемый учебник . Эконометрика. ред. Е. Елисеевой. 2001 г.
Читаемые разделы по СТАНДАРТУ в 3-ом (настоящем) семестре
Лекций - всего 12 час , в семестре 8.
1 я лекция. Линейная модель множественной регрессии; 17.10.2001.
2 я лекция.метод наименьших квадратов (мнк), показатели качества регрессии
17.10.2001.
3 я лекция. минимизация параметров- автомодельность, вспом.переменные,
нелинейные модели регрессии и их линеаризация;
20.10.2001.
4 я лекция.Аналитический метод поиска функции - предельные случаи
Гипотеза и ее проверка.
20.10.2001.
На 4-й семестр
5 я лекция. Вспом.переменные, обобщенные МНК.
6 я лекция. Приложения в экономике.
Тематика экзаменационных билетов на 2001-2002 уч.г.
Линейная модель множественной регрессии;
метод наименьших квадратов (мнк),
минимизация параметров- автомодельность, вспом.переменные,
нелинейные модели регрессии и их линеаризация; коэффициент эластичности
гомоскедастичность (однородность) остатков
показатели качества регрессии
Частные регрессии , структура модели и предельные случаи
Гипотеза и ее проверка. Интервалы прогноза и отбор факторов
Временные ряды. Прямой , обратный и распределенный лаг, сезонные колебания.
Настоящая WWW-страница создана 14 ноября 2001 г. This page was open at 14 Nov 2001.
Последнее обновление - 28 декабря 2002 г. Last Updated: 2002 December 28
в списке заданий по кафедре).
